2016_5月 手法探しばっかりやってるあなた大丈夫ですか？

こんにちわ。5月相場お疲れ様でした。

今日は”手法探しばっかりやってるあなた大丈夫ですか？”ということで、ま･･･自分へ向けて書きたいと思います。

期待値プラスの手法はこの世の中に数え切れない程ある？わけですが、その期待値プラスであるものを運用していても相場で生き残ることは簡単ではないし、
そもそも期待値プラスの手法を見つけるのも難しいですよね。

基本的に皆リターンばかりに目が奪われて、リスクをあまり見ていない傾向にあるはず。

信用2階建てとかよく目にするし、レバレッジを効かせて果敢にリターンを得ることに夢中になります。

ここで、ですよ？あなたの手法は何パーセントで破産するの？と聞かれてすぐ答えられる人いますか？

期待値ﾌﾟﾗｽなんだから破産なんてするわけでないでしょ？と思われた方は危険です。破産がすぐ近くに迫っているかもしれませんね。

ということで、今日は資金管理(破産確率)について少し話したいと思います。

その前に、直近で騒がれている銘柄の4589アキュセラの日足チャートを載せておきます。(6/1までの日足)　STOP安の連発で、売りたくても売れない状況が続いています。ここまで逃げられない状況はコントロールできない、または難しいリスクです。1発退場者が多数いるでしょう。相場は何が起こるか分からない･･･

トレーダー思考の自分は、こういう銘柄を掴む可能性はあり得ると考えていて他人事ではないです。上手な投資家さんから見るとアキュセラからの危険臭は漂っていたみたいですが。

さてさて、今回は今までたいした勉強をしてこなかった資金管理。トレードにおいて最重要なものの一つですね。

”バルサラの破産確率”というものがあります。最近知ったのですが、破産する確率を数学的に導いたもののようです。バルサラの破産確率はググってください。そこまで知識ないので･･･。

破産確率を計算するためには以下が必要です。

・ペイオフレシオ　＝　平均利益額÷平均損失額

・勝率　＝　勝ち数÷トレード数

・リスクに晒す資金量

下記ＵＲＬでアプリをダウンロードして数値を打ち込むと破産確率がみれます。

http://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html

自分の手法毎や、自分の過去トレードで入力してみると何か発見があるかもしれません。何も考えずに破産リスクを結構さらしているかもしれませんよ。

そこで、ある優位性に基づく自分の1つの手法の破産確立を調べてみました。

・ペイオフレシオ　1.59

・勝率　63.50％

・資金は100万円として

・破産基準は30万(資金30万以下で破産)

これで賭け率(リスクに晒す資金量)を変動させて破産確率がどうなるのか見てみましょう。

まず、毎回資金の10％を賭ける場合。

破産確率はほぼ0ですね。次が20％。

破産確率3％以下ですね。

では次50％はどうでしょうか･･･

破産確率がいきなり高くなりましたね。せっかくなので100％(アプリ的に99.99・・・までしか入りませんが。

100％破産します。

今回は賭け率をいろいろ変えてみたんですが、ペイオフレシオや勝率も変更してみるとおもしろいですよ。破産に影響してくる雰囲気を感じられます。

どうでしょうか？いくら期待値がプラスの手法であっても資金管理を誤れば破産します。しかも相場は起こりえないことが普通に起こる世界なので、さらなる厳格な資金管理が必要なのではないでしょうか？

今回は”確率”を用いてどの程度で破産するのか示してみました。

ただ、すべて”確率”で語れる世界だとは思っていません。

あくまで目安が欲しかっただけです。 

資金管理について、まだまだ知識が浅いので記事の間違え等気をつけてください。

これから深く学んでいこうと思ってます。

さて2016年5月成績です。

2016年5月の成績です。

-0.12％　(諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/+11.11％　2月/+2.00％　3月/-0.61%　4月/-4.26％　5月/-0.12％

合計+8.12％(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

3ヶ月連続マイナス収支。

駄目トレードがあって、勝率かなり低いのに資金多めにベットしてやられ。これは先程書いた資金管理でいう”破産の可能性が高かった”です。こんな売買続けてたら退場は近い。

自分のできることをしないと。

例えとしてイメージ画像を下に。

勝率20％(低い)　/　ペイオフレシオ10(高い)