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WEED TRADE

~ トレードで生き残った先には何が見えるのか ~

2017_2月3月4月 典型的なシングルタスク人間

しばらく更新が途絶えておりました。

お久しぶりです。皆さん取引の調子は良さそうでしょうか?

さっそくですが、更新していなかった2月から4月の成績から。

 

 2017年の成績

2月/-0.13% 3月/+7.60% 4月/+0.54% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/-2.88% 2月/-0.13% 3月/+7.60% 4月/+0.54% 5月/x% 6月/x% 7月/x% 8月/x% 9月/x% 10月/x% 11月/x 12月/x%

合計+5.13%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

f:id:WEEDTRADE:20170429231338p:plain

3月でやっと今年プラ転しましたが、なんともショボイ成績です。

2月と4月はほとんど何もしていません。3月は期待値高いと思うものがあったので取れました。

 

さて、更新していなかった通りですが数か月まともに株式取引への取組みができていなかったです。

見ていないわけでは無いのですが、軽ーくやってる感じで。

それ以外に大事なイベントがありまして、そこで気づいたのですが

自分は一つのことしか集中してできないこと。

やることがたくさんあった場合、一つ片づけないと次に進めないんですよね。

しかも株式のこと考えているので、基本的に他のこと考えられなかったりするんですよね。笑

どうやら、そういうことをシングルタスクというみたいです。

 

ま、でもそんなこと言っててもダメだったので3月中旬から完全に離れていました。

もう少しの間、完全復帰とは言えませんがやることがだいぶ見えつつありますのでブログにアップしていけたらと思います。

今年は、亀みたいに成長スピード遅いですが致命傷だけは負わないようにしたいです。

来月から5月入りしますし(アノマリー的に10月まではあまりよくない)、北朝鮮は挑発的な行動続けるのでいつ戦争始まるのやら…と怖いですし。

さて、これからどうなっていくのでしょう。

 簡単ですが以上です。

2017_1月 ダウ20,000達成!!!

2017年1月お疲れ様でした。

NYダウさんがついに、20,000超えてきましたね。

周りを見渡しても、負けている人が少ないです。

バブルですかね。これからですかね?

自分はマイナスだったんですが…

それでは成績です。

 2017年の成績

1月/-2.88% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/-2.88% 2月/x% 3月/x% 4月/x% 5月/x% 6月/x% 7月/x% 8月/x% 9月/x% 10月/x% 11月/x 12月/x%

合計-2.88%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

今月は非常につらい月でした。レバレッジ限界までかけて果敢にリスクを取りにいったんですが負けてしまいましたね。含み10%以上見てからのマイ転は気分が悪いです。

含みあったんで、含み利用してさらに大きいの取りにいってスッテンコロリン。。

このパターン何回目だろうか。

ただ、限界まで張ってこの損失で終われたのは救いかと思います。

最近の自分の状況は、取り組みたいこと山ほどあるのに、いっさい取り組めない環境がしばらく続きそうなのでブログ内容は薄いというかないと思います。

トレードで取り組めていることはルーティーンと会社の休憩中での読書だけ。

2月頑張りましょう!

2016年 -総括-

みなさん

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い致します。

 

2016年が終了し、2017年になりました。

2015年 -総括- - WEED TRADE

1年前の↑記事で目標を+60%とおいていたので、そこは達成しました。 

 2016年の成績は↓です。

12月/+0.02% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/+11.11% 2月/+2.00% 3月/-0.61% 4月/-4.26% 5月/-0.12% 6月/+23.96% 7月/+2.82% 8月/+20.39% 9月/+8.16% 10月/+0.21% 11月/+0.51% 12月/+0.02%

合計+64.19%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

自分は%で記載していますが、%で書くとそこそこ大きく見えますが金額で書くと小さいですので、よろしくお願いします。( ;∀;)笑

2016年、3月4月5月のドローダウンが辛かった。そして10月11月12月も全然利益出ていませんね。大きい魚が釣れるまで自分はヨコヨコが基本なのかな。損益曲線をもっと綺麗な右肩上がりにする対策案はあるけど、それはそれで悩ましい。

 

今年の自分は、2015年 -総括-の記事が書いていますが、”戦術的な部分”と”戦略的な部分”の強化を挙げていました。

まず、戦術的な部分はかなり意識していたのですが数をこなしていくと自然と少しは上手くなってきたかな?という部分がありました。

ロスカット

想定している値動きと何か違うなー。重いな・・・切っておこうか?でうまく大きな損失から逃げることに成功したのがあった。たまたまなのか分からないけど、しっくり来たんですよね。

”ロット調整”

こっちは勝率が高い局面を意識して、資金を突っ込む。今年一番褒めるならココかな?よくストレスに耐えました…

一定のパイの奪い合いを自分が一番取ってやるという気持ちで。

”買い増し/売り増し”

これは微妙。自分は一発目で資金入れる方が合っている気がしますね。

戦略的な部分は、作ったけど走らせてないストラテジーを何個か動かしていこうと思っています。

 

そういえば、ブログ開設して1年が経過していました。

ブログこの程度書くだけでも時間がかかって結構大変だった。

 今後も月1回程度を書けたらなと思っています。

 

2017年の目標は、また、60%でいきます!!!

 

それでは、皆さん2017年頑張っていきましょう。 

2016_11月 昔々、トランプショックがありまして

今月は何といってもアメリカ大統領選がありました。

民主党のヒラリークリントンが優勢で共和党のドナルドトランプの確立は低いような事前の予想でした。

仮にトランプ大統領になった際には、ドル円90円台などのアナリストやエコノミストの予想が出ていましたね。

直前の日経平均の動きとしては、クリントンをFBIが調査する報道で下がって、これ以上調査しない的な報道で楽観視して戻す展開で開票を迎えました。

日本の11/9午前から開票が出てきてトランプリードで、ドーン↓↓。Brexitを思い出すような値動きでした。

しかし、この一時1000円を超える暴落後から怒涛の上昇が始まりました。

トランプショックと大きく報道されましたが、トランプショックという言葉はすぐに消えていきトランプノミクスやら報道されてます…

 

 さて、11月(もう12月ですが)は何を書こうかと思っていたのですがあまり思い浮かばないのでグラフをアップします。

これは日経225先物と信用評価損益率の2軸グラフです。2014年くらいにデータ遊びしていたときのものに最新データ付け加えました。2市場取引残高を用いているので先物データは該当日の終値です。よって週一くらいの時系列データです。

信用評価損益率とは、評価損益額*100/信用建玉残高(買建)で計算するみたいなんですが、どれだけ個人投資家が損しているかを表しています。

過去データを見れば一目瞭然ですが、だいたいマイナスを推移します。

個人投資家は利益が出るとすぐ利食ってしまいたくなり、損を抱えると塩漬けにしてしまうから。というように言われていますが個人投資家全体で考えるとそのように考えることが合理的そうです。

 

次に上のグラフに、少し手を加えてみます。

信用評価損益率がマイナス○○から0を突き破ったところに黒で線を入れてみました。

評価損益率が0を超えるということは、いつも損している個人投資家がわくわく状態でバブリー気味と考えることができそうですが先物の動きを見るとしばらく上昇が続きます。

しかし評価損益率0以上の状態をなかなかキープできていません。

これはおそらく保有している株式が買値まで戻ってきたら売却してしまうんでしょうか。。

個人投資家が潤い評価損益率がかなり良くなった(0付近)ところが、買い場になる・・かも?分かりませんが。

さて、トランプノミクスでどう動いていくのか。さまざまな数値にも注目してみていきたいと思います。

 

では遅れましたが、2016年11月の成績です。

+0.51% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/+11.11% 2月/+2.00% 3月/-0.61% 4月/-4.26% 5月/-0.12% 6月/+23.96% 7月/+2.82% 8月/+20.39% 9月/+8.16% 10月/+0.21% 11月/+0.51%

合計+64.17%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

全っ然乗れてません。

セミナーへ参加

先日、東京へセミナーに行ってきた。

数年前からお世話になっている凄腕トレーダーさんの短期売買メインの為になるお話を聞くことができた。

具体的に捉えると兼業の自分では実行できないトレードが多いが、抽象化することができたならさまざまなものに利用できそうなイメージであった。

情報得てから取引までの速度が早すぎる…。将来、専業になったとしてもスピード勝負は挑みたくないと思いましたね…

自分が会社で仕事してる時間帯に、短期筋はどのような情報に触れて、どう思考して、どう取引につなげていくのか。

そのリアルなイメージが湧きました。

また、時間軸や取り組みが違う主体それぞれでの優位性を認識することができたのが一番の収穫だった。

ここには書けないおもしろい裏話もあり。

 

講義終了後の質疑応答で、自分が反応した質問があった。

”ギャップアップは売り優位だと思うのですが、ある著名デイトレーダーさんに質問したときにギャップアップは買いだよと言われたのですがどう思いますか?”という質問。

パッっと聞くだけで、答えが無数にありそうなこの質問。

ある寄り引けシステムを運用しているシステムトレーダーなら、それは売りだね。と言う可能性がありそうだし、

成長株投資してる方なら、それは買いだね。と言う可能性がありそうだし、

そもそも、ギャップアップの定義は?あなたの取引の時間軸は?ユニバースは?イベント?全数検索?テーマ?材料?・・・・

答えがありすぎて、おもしろいですよね。

答えは一つだと思っていた数年前から、一つでないところが面白いと思えるようになっていることに気づいた。


セミナー後は、ビルの高層階で高級料理を食べて飲んでしながら参加者で交流する場があった。

全員と会話することはできなかったけど、いろんな人のいろんな考え方を聞くことができたのは良かったですね。

終盤は酒が入り最後は下ネタばかりで、ふつうに飲み会みたいになってましたが…。笑

 

下の写真は東京についてふらふらしてるときに、地元には絶対無いカッコいい三菱UFJの看板が…

f:id:WEEDTRADE:20161109050334j:plain

ずっと地元で引きこもってると、モチベーションが下がっていくので1年に何回かは交流の場に出ていかないとなと思いました。

刺激をもらってまた再出発します。感謝です。

 

さてさて、いつぶりか分からないくらいにキャッシュ100%の状態、ポジション0です。またすぐ作るかもしれませんが。

6月のBrexitショックから引っ張っていた小型株で含み益がかなり乗っていて、それを利用してポジション大きく増やして年初比+20%から50%程度を狙う自分にしては豪快なポジションを組んでいたのですが、当初の狙いが外れていたようで、撤退。今年最大のチャンスだと思ったけど生かせなかった。

攻めた結果ではあるけど、含み益全部ぶっ飛ばして少しマイナス精算して、改めて思いました。

含み益は幻

2016_10月 TOPIX公開情報のルール変わります

10月お疲れさまでした。

トレーダーの皆さんはJPXの以下の発表を見ていると思います。

www.jpx.co.jp

 

構成銘柄情報(浮動株比率、構成ウエイト)と、浮動株比率変更予告情報に対するルールが変わりますね。構成銘柄情報に関しては、代替情報を提供するみたいですが浮動株比率変更予告情報は掲載を終了と書かれている為、代替情報は無しということになりそうですかね?

 

JPXに確認しました。

⇒構成銘柄情報は、今まで月末時点を翌月初(第一営業日)に発表していたものを、月末時点を翌月末発表に変更される。つまり今までよりも旬でなくなるということ。

代替情報は今までと同じように月初で確認できる(有料)

⇒浮動株比率変更予告情報は掲載終了。パッシブファンド運営者には情報を開示する。個人投資家は知る術が無い。だそうです。この部分に関しては、事後報告として構成銘柄情報で確認することになりそうです。

 

ルールが変われば値動きも変わる・・・

 

では、2016年10月の成績です。

+0.21% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/+11.11% 2月/+2.00% 3月/-0.61% 4月/-4.26% 5月/-0.12% 6月/+23.96% 7月/+2.82% 8月/+20.39% 9月/+8.16% 10月/+0.21%

合計+63.66%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

JR九州でお小遣い頂いたのに、それ以外の取引はいいところ無しでした。

今年一番株式と距離があった月でした。

いろんなストレスが重なったり、体調も崩してしまいました。

早く立て直さないとやばい。

 

2016年あと2か月ですね。頑張りましょう!

2016_9月 日銀追加緩和、ドレッシング(Dressing)、キャッシュフロー・クワドラント

皆さん2016年9月お疲れ様でした。

まず今月21日に日銀によるさらなる金融緩和が発表されました。

金融緩和強化のための新しい枠組み:「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」

※URLの表示バグになるので消去。日銀HPで確認してください。

内容はイールドカーブコントロール

全然分かりません。

最近は黒田バズーカとは言わなくなりましたね…。

日銀プレーはどんどん難易度が上がり自分はもう参加しないでしょう。
上手い人たちに簡単に持っていかれる気がします。ETF増額のときもかなりやられましたしね…新しい資金が入ってこない限りはデイトレでは勝つのが難易度高い。カモにされてしまいます。

 


次に9月末のドレッシング。
月末最終日9/30は2016年上期末だったわけですが、日経平均TOPIXともに大幅GDスタートそこから横横。REITだけ強かったです。
下図でも見て取れるように、四半期末にREITは強そう。

f:id:WEEDTRADE:20160331222205p:plain

では、何かREIT銘柄を
①9月第一営業日終値で買い⇒9月大引けで売り
②9月末始値で買って⇒9月末大引け売り

でどうなるのか気になったので、REITで大きな8951日本ビルファンド、8952ジャパンリアルテステートの2つで見ていこう。


パターン①
8951 勝率62.50% 平均損益1.86%
8952 勝率43.75% 平均損益-0.55%

パターン②

8951 勝率43.75% 平均損益+0.10%
8952 勝率43.75% 平均損益+0.12%

f:id:WEEDTRADE:20161002034140p:plain


どうでしょうか?

パターン②は厳しい。パターン①は微妙ということにしておきますか。

REITの9月末(上期)は微妙でした。では3月はどうなんですかね?12月はどうなんですかね?

定性的に考えると、期末はファンドを運営する機関投資家にとっては重要な意味を持つ。

決算で時価会計が採用されるようで、”ドレッシング(Dressing)買いを入れて、評価額を上げること”が行われるのではないか?というものです。

成功したら顧客からの信頼を得ることができますからね。

普通に考えると、年度末が一番重要でしょうから、そこで影響がどの程度でるのか注目したいです。

ドレッシング買いが行われるというのがコンセンサスになっているならそこに向けて期待買いも入るでしょう。

9月末、それだけ頼りの売買は難しそうです。

 

 


次に、先月は金持ち父さん貧乏父さんを読んだ話をしましたが、今月は同じ著者のキャッシュフロー・クワドラントを読みました。
クワドラントって何?ってところから入ったのですが、丸を区分けしたもの。みたいにググれば出てきました。

ロバートキヨサキ氏の書籍で1番重要と呼ばれる1冊だそうで。

その人のキャッシュフローによって”E””S””B””I”の4つの住人に分けられると言ってます。

e従業員、s個人事業主、bビジネスオーナー、i投資家なのですが、かなり興味深いです。

兼業の自分からすると目から鱗の1冊でした。

なぜかというと、今の自分の悩みのネタの1つである、会社の人との話が嚙み合わない原因が理解できました。(変人ではなかった…)

それぞれの住人で、考え方や価値観が全く異なる。

 

サラリーマンは

f:id:WEEDTRADE:20161002044014p:plain

自分 兼業トレーダー/投資家(投資と言えるのか微妙なので点線に)

f:id:WEEDTRADE:20161002043845p:plain

自分の認識では専業投資家はIに分類されて、専業トレーダーはSに分類されると思うので?投資家がトレーダーをdisるのも無理はない気がします。

 

どの住民であるのが正解という話ではありません。ただこの4つの異なる住民を理解するのは、これから生きていく上で非常に重要なこと。

なんで頑張ってんのに給料上がらないの?とか、例えば父親が個人事業主という場合のなんでいつも家にいないの?など疑問持ったことのある人にはおすすめです。

 

では、2016年9月の成績です。

+8.16% (諸経費考慮済、税金考慮前)

1月/+11.11% 2月/+2.00% 3月/-0.61% 4月/-4.26% 5月/-0.12% 6月/+23.96% 7月/+2.82% 8月/+20.39% 9月/+8.16%

合計+63.45%(確定損益ベース、諸経費考慮済、税金考慮前)

コメントとしては、ポジション量がまた過去最高額を更新してました。意外とイベントが多かった。

今月からポジションが変わるたびにポジ画像残しています。個別だけではなく、ポートフォリオ全体の変化を見ていきたいので。

今年もあと3か月ですね。

頑張りましょう!

10月はJR九州ありますね。今のところ全力取得の方向だけど取れないですかね・・・